НБУ запровадив вимоги до розрахунку мінімального розміру ринкового ризику

Національний банк встановлює вимоги до розрахунку банками мінімального розміру ринкового ризику.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Впровадження вимог до розрахунку мінімального розміру ринкового ризику здійснюється в межах імплементації європейського законодавства та положень Базельського комітету з банківського нагляду (БКБН).

Підхід, що впроваджується Національним банком, ґрунтується на спрощеному стандартизованому підході, визначеному в документі БКБН "Мінімальні вимоги до капіталу на покриття ринкових ризиків". Доцільність упровадження саме цього підходу зумовлена незначними обсягами та нескладною структурою інструментів торгової діяльності, що утримуються банками України, а також найменшою складністю в його застосуванні.

Мінімальний розмір ринкового ризику розраховуватиметься як сукупна величина таких складових: процентного ризику торгової книги, фондового ризику, валютного ризику та товарного ризику, у складі яких передбачено врахування ризику опціонів, чутливих до відповідного виду ризику. Процентний ризик торгової книги та фондовий ризик банки розраховуватимуть виключно за інструментами, що утримуються в торговій книзі, у той час як валютний та товарний ризики – за інструментами, що утримуються як в торговій, так і в банківській книгах.

Упровадження вимог здійснюватиметься поетапно: до 15 липня 2022 року банки розроблять внутрішньобанківські положення щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику, упродовж серпня-грудня 2022 року банки здійснюватимуть тестовий розрахунок мінімального розміру ринкового ризику та надаватимуть інформацію про його результати Національному банку, а з 1 січня 2023 року банки включатимуть мінімальний розмір ринкового ризику до розрахунку нормативів достатності капіталу (Н2, Н3).

Впровадження вимог до покриття капіталом мінімального розміру ринкового ризику забезпечить повну імплементацію в нормативно-правових актах Національного банку положень Базеля І (Pillar 1) щодо мінімальних вимог до достатності капіталу банків. Відповідна постанова правління НБУ від 30 грудня 2021 року №162 "Про затвердження Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику" набирає чинності з 6 січня 2022 року.